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正文  在本系列的上一篇报告《基金资产配置的行业选择能力评价体系》中,我们基于改进的重仓股补全法,实现了在季频上对基金的中信一级行业配置信息进行准确估计,并构建了基金行业配置能力评价体系,有效识别了行业配置稳定的基金和行业配置轮动的基金。但是,我们发现中信一级行业划分过于细致,部分行业间涨跌幅相关性较高,且基金经理在投资过程中行业配置通常具有关联性,例如在配置银行的同时也会配置非银行金融和房地产等行业的股票。因此,本篇报告将从行业形成的板块维度分析基金经理的配置能力。

注1:社会融资规模存量是指一定时期末(月末、季末或年末)实体经济从金融体系获得的资金余额。数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。注2:2018年7月起,人民银行完善社会融资规模统计方法,将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下反映。2018年9月起,人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,地方政府专项债券按照债权债务在托管机构登记日统计。

因此,首先,基于本期全部持仓、重仓股以及十大股东非重仓股的证监会行业配置信息确定未知非重仓股的证监会行业配置权重;然后,利用上期全部持仓股和全市场其他股票估计本期的未知非重仓股信息;其次,将重仓股、十大股东非重仓股和估计的未知非重仓股合成得到全部持仓,并确定基金新的行业配置权重;最后,依据板块构成确定基金的板块配置权重。具体地:

26日,俄罗斯动植物检疫监督局对中国暂停进口加拿大肉类产品的决定表示支持。据俄罗斯卫星通讯社报道,该机构说,2007年,俄罗斯查出700批加拿大输俄猪肉涉及检疫证书造假。俄罗斯目前不从加拿大进口猪肉。针对部分声音认为,中方暂停进口加拿大肉类产品是针对孟晚舟案的对抗措施,中国外交部发言人耿爽26日表示:“保障中国消费者安全,维护中国食品安全是中国政府的职责所在。中方有关部门完全是依法依规行事。”对于孟晚舟案,耿爽说:“我们的立场非常清楚:我们要求加方认真对待中方的严正关切,立即释放孟晚舟女士,让她平安回到中国。”

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我们要正告美方,香港是中国的香港,香港事务纯属中国内政,任何外国政府和势力都无权干预。这一所谓法案只会让包括香港同胞在内的广大中国人民进一步认清美国的险恶用心和霸权本质,只会让中国人民更加众志成城。美方的图谋注定失败。中国政府反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移,贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移,维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们奉劝美方不要一意孤行,否则中方必将予以坚决反制,由此产生的一切后果必须由美方承担。

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